Quantitative Risk Analyst; m​/f​/d

Bei SEFE suchen wir dich als analytisch starken und neugierigen Quantitative Risk Analyst
, der unsere Risikomodelle und Bewertungsverfahren aktiv weiterentwickelt und hinterfragt.

In dieser Rolle bewegst du dich an der Schnittstelle von Risikomanagement, Trading und quantitativer Modellierung
. Mit deinen Analysen und Modellen lieferst du die Grundlage für wichtige risikorelevante Entscheidungen, bewertest komplexe Marktpositionen und trägst direkt zur Weiterentwicklung unserer gruppenweiten Risk Frameworks bei.

Wenn du Spaß daran hast, komplexe Fragestellungen zu lösen, etablierte Ansätze kritisch zu hinterfragen und quantitative Methoden in einem dynamischen Handelsumfeld anzuwenden, erwartet dich ein Umfeld, in dem deine Expertise sichtbar ist und echten Einfluss hat. Du arbeitest an anspruchsvollen Herausforderungen, die nicht nur Modelle verbessern, sondern die Art und Weise, wie Risiken in einem der spannendsten Energiemärkte Europas gesteuert werden.

• Entwicklung, Weiterentwicklung und Pflege quantitativer Risikomodelle innerhalb des SEFE Group Risk Frameworks, insbesondere für MVaR, CMaR, CVaR und PFE.
• Unabhängige Validierung und Überprüfung von Bewertungs-, Preis- und Expositionsmodellen, die in den Bereichen Trading, Risk Management und Finance eingesetzt werden.
• Identifikation von Modellschwächen sowie Entwicklung innovativer und robuster Lösungsansätze zur kontinuierlichen Verbesserung bestehender Methoden.
• Sicherstellung einer hohen Modellqualität durch konsequente Dokumentation, Governance und regelmäßige Reviews.
• Enge Zusammenarbeit mit Risk Management, Middle Office, Trading und weiteren Fachbereichen, um quantitative Methoden verständlich und praxisnah zu implementieren.
• Übersetzung komplexer quantitativer Analysen in verständliche Handlungsempfehlungen für technische und nicht-technische Stakeholder.
• Fachliche Unterstützung bei Audits, Assurance Reviews sowie regulatorischen Fragestellungen mit quantitativer Relevanz.
• Mitarbeit an strategischen Projekten zur Weiterentwicklung der Risiko- und Bewertungslandschaft von SEFE.

• Abgeschlossenes Masterstudium in Mathematik, Physik, Quantitative Finance, Financial Engineering oder einer vergleichbaren quantitativen Fachrichtung.
• Fundierte Kenntnisse in der Bewertung von Derivaten sowie in Markt- und Kreditrisikomodellen.
• Tiefgehendes Verständnis von Wahrscheinlichkeitstheorie, stochastischen Prozessen, Zeitreihenanalysen und mathematischen Modellierungsverfahren.
• Praktische Erfahrung in der Entwicklung, Implementierung oder Validierung von Markt- und Kreditrisikomodellen, idealerweise unter Einsatz von Monte-Carlo-Simulationen.
• Gute Programmierkenntnisse und Erfahrung mit modernen Versionsverwaltungssystemen wie Git Hub.
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und die Fähigkeit, bestehende Ansätze kritisch zu hinterfragen und weiterzuentwickeln.
• Kommunikationsstärke und die Fähigkeit, hochkomplexe quantitative Sachverhalte adressatengerecht aufzubereiten.
• Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, mehrere Projekte und Prioritäten gleichzeitig erfolgreich zu managen.
• Interesse an Energie-, Handels- und Kapitalmärkten sowie an der Anwendung quantitativer Methoden in einem kommerziellen Umfeld.

SEFE ist ein international tätiges, in Europa verankertes Energieunternehmen, das mit seinen Energielösungen eine verlässliche und bezahlbare Versorgung sicherstellt. SEFE ist entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette aktiv - von Beschaffung und Handel bis hin zu Vertrieb, Transport und Speicherung. Dank jahrzehntelanger Handelserfahrung und dem kontinuierlichen Ausbau des LNG-Angebots zählt SEFE mit einem jährlichen Vertriebsvolumen von mehr als 200 TWh…