Financial Risks Officer; H​/F

Rattaché(e) au département Risques & Contrôles, au sein du service Risques Financiers, et sous la responsabilité du Responsable du Suivi des Risques Financiers Suisse, vous contribuez au suivi, à l’analyse et à l’amélioration des dispositifs de maîtrise des risques financiers du Groupe.

Le service est responsable à la fois du Risk Management (établissement des limites) et du Risk Monitoring (suivi des limites).

À ce titre, vous contrôles en deuxième ligne quatre risques mentionnés dans la Politique des Risques d’EdR Suisse, du Groupe EdR Suisse et du Groupe EdR:

• Prendre en charge l’aspect qualitatif du risque de liquidité, notamment les tests d’endurance, le dispositif de contrôle de deuxième ligne des risques de liquidité et la liquidité intrajournalière.
• Assurer la revue périodique des hypothèses et de la documentation utilisées dans le cadre des tests d’endurance de liquidité.

• Comptes propres — portefeuilles de négoce : assurer le suivi et le respect des limites.
• IRRBB : calculer le risque de taux sur les portefeuilles bancaires (« Banking Book »).

• Risque de contrepartie : suivre le risque de crédit des contreparties bancaires, correspondants cash et dépositaires de titres. Assurer le suivi des calculs d’engagements et la revue périodique des modèles utilisés afin d’établir les expositions nettes.
• Risque de règlement-livraison et risque pays : contrôler les limites relatives aux opérations exécutées hors CLS ou hors DVP, aux livraisons physiques d’or ainsi qu’aux opérations effectuées par les gérants de fortune indépendants (GFI) dans le cadre de contrats tripartites.
• Comptes propres — portefeuilles d’investissement HTM et AFS : en coordination avec les départements Trésorerie, Finance et Risque AM, suivre les jeux de limites de chaque portefeuille selon leurs caractéristiques (obligataire, private equity, etc.) et en assurer le respect.
• Valeurs d’emprunt et haircuts : appliquer les modèles de valeurs d’emprunt pour chaque instrument financier des portefeuilles clients afin de déterminer la valeur standard d’un portefeuille dans le cadre d’une représentation de crédit.

• Calculer les tests d’endurance climatiques selon les facteurs de risque définis par le Sustainable Officer sur les portefeuilles pour compte propre de la Banque.

Sur ces différents risques, et selon la complémentarité de vos compétences avec celles de l’équipe, vous pourrez intervenir à titre principal ou en tant que backup.

• Maintenir la documentation relative aux différents tests d’endurance et s’assurer de leur adéquation au regard des évolutions macroéconomiques, réglementaires ou business.
• Développer des outils ou faire évoluer les systèmes permettant le calcul des différents tests d’endurance.
• Effectuer les calculs pour les entités ne disposant pas des outils nécessaires.
• Préparer les supports de restitution et d’analyse des résultats des différents tests d’endurance.
• Effectuer un suivi adapté des limites selon la nature des risques.
• Produire les rapports de suivi des limites définies dans la Politique des Risques à destination des différents organes et comités.
• Développer et industrialiser les reportings et suivis, notamment la consolidation des données, afin de fiabiliser et fluidifier leur production.
• Analyser et fiabiliser les résultats : récupérer et vérifier les informations produites par les entités du Groupe afin de créer des vues consolidées.
• Escalader tout dépassement conformément aux processus en vigueur.
• Challenger les résultats et informations en provenance des entités et développer les outils d’analyse des risques.
• Proposer des améliorations des méthodes,…