Négociateur ou négociatrice XVA, Produits dérivés

Dans le cadre de la croissance de ses activités en produits dérivés de gré à gré, Marchés des capitaux Desjardins est à la recherche d'un(e) professionnel(le) passionné(e) par les marchés financiers, les produits dérivés, la gestion des risques et les solutions quantitatives innovantes. Basé(e) à Montréal ou à Toronto, vous contribuerez au développement et à la gestion des activités XVA liées aux portefeuilles de dérivés de taux, de change et d’équité.

Selon votre expérience et votre parcours, ce poste pourra être offert au niveau Vice-Président ou Directeur. Dans ce rôle, vous participerez à la tarification et à la gestion des ajustements de valorisation associés aux risques de contrepartie, de financement, de collatéral et de capital réglementaire des transactions de dérivés de gré à gré. Vous jouerez également un rôle clé dans la conception et l'exécution de stratégies de couverture visant à optimiser le profil risque-rendement du portefeuille XVA.

Vous collaborerez étroitement avec les équipes de négociation, de vente, de gestion des risques, de finance et de développement quantitatif afin de soutenir la croissance des activités tout en maintenant les plus hauts standards de gouvernance, de gestion des risques et de conformité. Ce rôle offre une occasion unique de contribuer à l'évolution d'une plateforme de dérivés en croissance, d'influencer les décisions stratégiques en matière de risque, de capital et de financement, et de travailler à l'intersection des marchés financiers, de l'analytique quantitative et de l'innovation technologique.

Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :  
** Tarification et accompagnement transactionnel
*** Tarifer et analyser les ajustements de valorisation applicables aux transactions sur produits dérivés, notamment la CVA, la FVA, la ColVA, la MVA et les ajustements liés au coût du capital.* Évaluer l'impact économique des nouvelles transactions en tenant compte du risque de contrepartie, du financement, du collatéral, de la marge initiale, de la liquidité et du capital réglementaire.
* Fournir aux équipes de vente des prix XVA en temps opportun et conseiller les parties prenantes sur les solutions de structuration appropriées.
* Participer aux discussions avec les clients et les contreparties lorsque l'expertise XVA est requise.  
** Gestion des risques et optimisation du portefeuille
*** Gérer les risques associés aux portefeuilles XVA, notamment les risques de marché et de crédit.
* Analyser les sensibilités, les résultats de négociation (P&L) et les expositions au risque afin d'identifier les principaux facteurs de performance.
* Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de couverture visant à réduire la volatilité des ajustements de valorisation.
* Contribuer à la gestion des risques liés aux écarts de crédit, au risque de défaut soudain et au risque de corrélation défavorable.  
** Capital, financement et collatéral
*** Analyser les impacts des portefeuilles de dérivés sur le financement, la liquidité, la marge initiale et le capital réglementaire.
* Collaborer avec les équipes de trésorerie, de finance et de gestion des risques afin d'optimiser le capital réglementaire, les coûts de financement et l'utilisation du collatéral.
* Contribuer aux initiatives d'optimisation de portefeuille, notamment la compression, la novation, la compensation et la collatéralisation.
* Soutenir le développement de méthodologies intégrant adéquatement les coûts de financement, de capital et de collatéral dans la tarification des transactions.  
** Modèles, analytique et gouvernance
*** Participer au développement et à l'amélioration des modèles, méthodologies et outils utilisés pour la tarification et la gestion des risques XVA.
* Collaborer avec les équipes quantitatives…