Leader Risques et Modélisation du Crédit

Une carrière au sein de notre équipe Risques et Réglementation des Services Financiers – Modélisation du Risque de Crédit, vous permettra d’aider les entreprises à repenser leur approche à l’égard du risque en concevant des stratégies judicieuses, en créant capacité et en stimulant la performance. Nous aidons nos clients à évaluer, à concevoir et à implanter des solutions qui leur permettent non seulement de gérer les risques, mais aussi de transformer ces risques et leur complexité en un avantage concurrentiel.

Notre équipe accompagne les institutions financières dans leurs besoins de modélisation prédictive, notamment pour mesurer et gérer les risques liés aux emprunteurs, aux contreparties et aux autres tiers ayant un engagement financier ou contractuel envers elles, pour évaluer les pertes de crédit attendues (normes IFRS 9 ECL et CECL) et pour réaliser des tests de résistance et d'évaluation des fonds propres.

En rejoignant notre équipe, vous contribuerez à la modélisation du risque de crédit, à la gestion des risques liés aux modèles et à la modélisation des risques climatiques pour les institutions financières.

L’opportunité:

En tant que Premier(ère) Conseiller(ère), Gestions des risques et modélisation du risque de crédit libérez votre potentiel et saisissez la chance de produire des résultats significatifs qui propulseront votre carrière. Vous exercerez notamment les fonctions suivantes:

• Développement, validation et mise en œuvre de modèles de gestion des risques de crédit pour les marchés de détail et de gros, incluant la notation des risques des emprunteurs et des facilités de crédit, les modèles de fonds propres réglementaires et économiques de Bâle, ainsi que les modèles de provision pour pertes sur prêts et contrats de location (par exemple, IFRS
  9). Assistance aux équipes d'audit pour l'examen des processus de développement et de validation des modèles des clients
• Développement et validation de modèles d'IA et d'apprentissage automatique
• Activités liées à la gouvernance et au contrôle des risques liés aux modèles, accompagnant les clients dans la gestion de ces risques sur plusieurs classes d'actifs.
• Collaboration avec les membres de l'équipe à différents niveaux pour élaborer des propositions clients percutantes, des livres blancs, des analyses et des points de vue, décrivant les enjeux commerciaux et les solutions proposées sur des sujets tels que l'IA générative, le cloud, la modélisation des risques climatiques, etc.
• Établissement et maintien de relations clients efficaces, de confiance et collaboratives

• Expérience et connaissance suffisantes des pratiques de gestion des risques dans les services financiers, de la modélisation du risque de crédit, y compris des techniques de modélisation du crédit de détail et de gros pour l'adjudication, la gestion du capital et la modélisation/ou le calcul des provisions (par exemple, IFRS
  9).
• Élaboration, mise en œuvre et évaluation de méthodes quantitatives de mesure du risque de crédit
• Solide compréhension et connaissance des processus de risque de crédit, de l'analyse du risque de crédit, des méthodologies de notation des risques, des politiques de gestion des risques et des structures organisationnelles de gestion des risques
• Expérience significative et capacité éprouvée dans au moins un des langages / logiciels de programmation suivants:
  Python, R, SQL, SAS, C ++, etc.
• Une maîtrise en économie, en statistique, en mathématiques, en physique, en ingénierie, en génie financier ou dans d'autres domaines pertinents serait un atout
• La désignation PRM, FRM ou CFA serait un atout
• Capacités…