Scientifique sénior de données

Location: Montreal

Domaine(s) d'intérêt:  Intelligence d'affaires et données

Lieu(x):  Montréal

Une carrière en tant que scientifique senior de données, team lead, dans l’équipe de Gouvernance et Qualité du crédit, à la Banque Nationale, c’est agir à titre de spécialiste en validation des modèles de décision de crédit. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur la gestion des risques de la Banque grâce à ton expertise en modélisation, en risque de crédit et en méthodes quantitatives.

Tu contribues à l’évaluation indépendante des modèles utilisés pour les activités de crédit aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises. Tu offres également un leadership technique à tes collègues et tu participes à des projets stratégiques qui influencent les modèles, les stratégies décisionnelles et le profil de risque de la Banque.

Ton emploi

Réaliser et encadrer les évaluations indépendantes du risque de modèle pour les modèles de décision de crédit destinés aux particuliers et aux PME, en analysant leur robustesse méthodologique, leurs hypothèses, leurs limites ainsi que les risques liés à leur approbation, leur implantation et leur utilisation.

Effectuer et soutenir les travaux de suivi de la performance des modèles en production, en analysant les résultats, en identifiant les écarts, les dérives et les risques émergents, puis en recommandant les actions requises pour maintenir un niveau de risque acceptable.

Agir comme référence dans la gestion du cycle de vie des modèles, en veillant à l'application cohérente des exigences réglementaires, des politiques internes et des standards de gestion du risque de modèle.

Rédiger et réviser des rapports de validation, conclusions et recommandations, en communiquant clairement les constats, les enjeux, les risques et les impacts sur les décisions de crédit et la gestion du risque.

Participer aux projets stratégiques liés aux activités de crédit aux particuliers et aux PME, en évaluant l'incidence des changements proposés sur les modèles, les stratégies décisionnelles, les processus de crédit et le profil de risque de la Banque.

Agir comme référence technique auprès de l'équipe et des partenaires d'affaires, en contribuant à la résolution d'enjeux complexes, en soutenant les audits et examens réglementaires, et en favorisant l'amélioration continue des pratiques de validation et de gestion du risque de modèle.

Ton équipe
Le secteur Gouvernance et Qualité du crédit, au sein de la Première vice-présidence Analytique crédit et gestion intégrée des risques, regroupe plus de 35 spécialistes qui collaborent afin de développer des solutions innovantes et adaptées aux enjeux de l’industrie. Tu évolues dans une équipe reconnue pour la diversité de son expertise, sa rigueur et sa capacité à livrer des résultats de qualité.

Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité pour favoriser ta qualité de vie, notamment grâce à un environnement de travail hybride et flexible.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.

Prérequis

Baccalauréat ou maîtrise dans un domaine connexe et 7 à 10 années d’expérience pertinente.

Excellente maîtrise des méthodes quantitatives, notamment de la modélisation et des techniques d’intelligence artificielle.

Très bonne maîtrise d’au moins un des langages ou logiciels suivants : SAS, R ou Python.

Expérience approfondie en risque de crédit et en validation de modèles.

Bonne…