Quantitative Risk Manager

Wil jij jouw kwantitatieve expertise inzetten voor beslissingen die ertoe doen? Werk je graag samen aan financiële risicovraagstukken en vind je het interessant om nieuwe oplossingen stap voor stap te ontwikkelen? Dan maken we graag kennis met je voor de rol van Quantitative Risk Manager bij a.s.r.

Als Quantitative Risk Manager werk je binnen het team Market, Credit and Aggregation, onderdeel van Risk Methodology. Samen met je collega’s ontwikkel en onderhoud je de methodologie voor de interne modellen waarmee a.s.r. haar beleggingsrisico’s kwantificeert. Je krijgt verantwoordelijkheid voor een of meer modellen en coördineert de bijbehorende ontwikkel- en verbetertrajecten. Daarbij bepaal je mede de inhoudelijke koers, werk je samen met verschillende afdelingen en begeleid je waar nodig een of meer junior collega’s.

Je kunt daarbij rekenen op inhoudelijke sparring en expertise binnen het team.

De nadruk ligt op credit risk modelling. Daarbinnen krijg je de ruimte én verantwoordelijkheid om inhoudelijk richting te geven aan de ontwikkeling van modellen en methodologieën voor nieuwe typen beleggingen en actuele kredietrisicovraagstukken. Daarbij breng je jouw expertise en ideeën actief in en neem je het voortouw bij de uitwerking.

Ook de toepassing van AI wordt steeds belangrijker in ons dagelijks werk. We onderzoeken samen hoe we AI-tools op een verantwoorde en effectieve manier kunnen integreren in onze modellen, analyses en werkprocessen. Nieuwsgierigheid, zorgvuldig experimenteren en de wil om nieuwe mogelijkheden naar concrete verbeteringen te vertalen vinden we belangrijk.