Senior Consultant – Quantitative Analyst Finanza | Tesoreria

Analista Quantitativo Senior    Cerciamo professionisti con esperienza nell’ambito Financial Services, con maturazione in contesti strutturati, preferibilmente in primarie società di consulenza direzionale, per contribuire all’analisi, al supporto degli sviluppi e alla revisione/ottimizzazione dei modelli quantitativi per la valutazione di strumenti finanziari derivati e degli strumenti di monitoraggio a supporto della gestione finanziaria dei requisiti regolamentari dei gruppi bancari.
Responsabilità    La risorsa contribuirà all’analisi, al supporto agli sviluppi e alla revisione/ottimizzazione dei modelli quantitativi per la valutazione di strumenti finanziari derivati e degli strumenti di monitoraggio a supporto della gestione finanziaria dei requisiti regolamentari dei gruppi bancari.
Competenze ed esperienze richieste      Laurea Magistrale in Finanza/Quantitative Finance, Mercati Finanziari
Provenienza da primarie società di consulenza di direzione
Da 3 a 5 anni di esperienza su progetti in ambito bancario, preferibilmente di supporto a Front Office, Tesoreria e Risk Management
Solida comprensione delle logiche di valutazione degli strumenti derivati e di misurazione/monitoraggio delle principali metriche di rischio
Capacità di analizzare e interpretare requisiti regolamentari (es. RWA, indicatori di liquidità, hedge accounting, etc.) al fine di replicare o verificare la corretta implementazione di modelli di calcolo
Consolidata esperienza nella formalizzazione di requisiti quantitativo/funzionali a partire dalla raccolta delle esigenze di business
Gradita conoscenza di SQL o strumenti di business intelligence (es. Power BI)
Doti di problem solving e capacità analitiche
Conoscenza approfondita del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel e Power Point
Propensione alla relazione e alla gestione delle attività in team anche cross‑country
Ottima conoscenza della lingua inglese
Attività previste dal ruolo      Analisi e modellizzazione di strumenti derivati e monitoraggio gestionale delle principali metriche di rischio associate (es. sensitivity, hedge accounting, RWA)
Analisi quantitativa ed elaborazione massiva di flussi informativi per la valutazione di impatti sulle metriche di rischio e l’ottimizzazione delle posizioni in essere
Definizione di requisiti funzionali con forte componente tecnico-quantitativa
Validazione dei risultati applicativi e supporto a test funzionali e UAT
Interazione con team IT per supporto alle implementazioni evolutive su sistemi di Position Keeping o applicativi proprietari
Sede:
Milano (modalità di lavoro ibrida)
Formazione continua, attraverso un’ampia gamma di corsi interni ed esterni
Sistema di feedback periodico basato su criteri meritocratici e trasparenti
Opportunità di confronto diretto con il senior management di primari clienti del mondo bancario
Percorso di carriera strutturato e dinamico, con valorizzazione del potenziale individuale
Ambiente internazionale, con management giovane, solido e orientato all’innovazione
L’annuncio è rivolto a tutti i/le candidati/e, senza distinzione di sesso, nel rispetto del Codice delle pari opportunità di cui al

D.Lgs. 198/2006 e ss.mm.ii.

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