Credit Risk Modelling

Ricerchiamo una risorsa da inserire nella  Direzione Risk Management  nell’ambito dello sviluppo dei modelli di rischio di credito, con particolare focus in ambito  IFRS9  e di  rappresentazione bilancistica del rischio di credito .

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La ricerca si innesta su un piano di rafforzamento ed espansione della struttura anche in ambito  internazionale .

La risorsa sarà inserita nell'ambito di una serie di  progetti innovativi  volti a sviluppare  algoritmi  e  modelli statistici avanzati  e disegnare  strategie decisionali  nelle varie fasi del processo del credito.

Il candidato possiede un’ottima  formazione accademica  provenendo da aree quali  Statistica ,  Economia ,  Finanza ,  Ingegneria ,  Fisica ,  Matematica  o comunque percorsi caratterizzati da un forte  approccio quantitativo .

L’esperienza nella programmazione con  SAS  e la predisposizione all’uso di  linguaggi di programmazione  indirizzati al trattamento dei dati oltre alla conoscenza della statistica relativa all’area di  credit modeling , preferibilmente anche con riferimento al segmento  retail , costituiscono un elemento fondamentale per consentire l'inserimento rapido nell'operatività progettuale del team.

Verranno valutati elementi quali:

la conoscenza del  quadro normativo  di riferimento e dei meccanismi inerenti il  provisioning  secondo il principio contabile  IFRS9  (staging, condizionamento forward looking);
logiche di monitoraggio di modelli statistici in ambito IFRS9 o concernente i sistemi di rating  AIRB;
La normativa o le logiche implementative automatiche inerenti la definizione di  default ;
processi di  budgeting /consuntivazione del costo del rischio o di misure rischio/rendimento;
la conoscenza dei processi di accettazione e di gestione del credito in ambito retail;
la conoscenza di approcci regolamentari alla misurazione del rischio di credito ( stress test ,  RAF ,…);
conoscenze delle  cartolarizzazioni  SRT o nozioni di rischi finanziari.

E’ richiesta la fluidità nell’ inglese  e la capacità di operare in un contesto organizzato con sufficiente livello di autonomia.

Ci rivolgiamo a figure che abbiano maturato un’esperienza professionale su tali tematiche di almeno  4 anni  in ambito  bancario  o  consulenziale , con possibile partecipazione ad accessi ispettivi da parte del  JST  o a progetti di convalida di modelli(in posizione di sviluppo, convalida o supporto consulenziale purché su tematiche specifiche inerenti gli aspetti quantitativi).

Sede di lavoro :
Milano.

In linea con la normativa sulla trasparenza retributiva, specifichiamo che la tipologia contrattuale prevista per il ruolo è di un contratto a  tempo indeterminato  con  retribuzione minima  di  € 45.000,00 lordi annui.

Altre informazioni:

Per Compass la diversità e l’inclusività sono valori fondamentali. xpavfwm Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.