Spécialiste principal, Modélisation

Informations du poste

• la demande d’emploi : 12140
• Type d’emploi : Temporaire à plein temps
• Type de poste : Hybride
• Emplacement du bureau : Ottawa (ON);
  Calgary (AB);
  Halifax (NS);
  Montréal (QC);
  Toronto (ON);
  Vancouver (BC)
• Exigences relatives aux déplacements : Déplacements limités
• Désignation linguistique : Anglais essentiel
• Exigence en matière de sécurité : Cote de fiabilité

Notre échelle salariale se situe entre 104 180,28 $ et 130 225,36 $ en fonction des qualifications et de l’expérience.

• Vacances accumulées
• Prime de rendement individuelle annuelle
• Soutien à la croissance personnelle et professionnelle grâce à la formation, au mentorat et plus encore
• Culture et environnement de travail inclusifs
• Possibilité d’ententes de travail flexibles pour les candidats autochtones, bien que la présence au bureau soit requise

Joignez‑vous à l’équipe d’Assurance et Titrisation, au poste de spécialiste principal, Modélisation. Dans ce rôle, vous vous concentrerez sur l’assurance de la qualité des prêteurs (AQP), en mettant l’accent sur le traitement des PAD d’AQP en suspens pour tous les niveaux opérationnels et en améliorant la méthodologie et les outils utilisés pour l’AQP afin de répondre aux besoins opérationnels.

Il s’agit d’un poste temporaire d’une durée de 12 mois.

• Définir la portée, les objectifs et les livrables des modèles et des outils analytiques pour l’ensemble des projets
• Collaborer avec les spécialistes du secteur d’activité pour comprendre les exigences et intégrer leurs connaissances aux solutions de modélisation
• Contribuer à la méthodologie, à la stratégie et à la prise de décisions en matière de modélisation au sein de groupes de travail interfonctionnels
• Effectuer une analyse avancée des données pour générer des renseignements et appuyer les approches recommandées
• Élaborer, documenter et tenir à jour des méthodes, des hypothèses et des normes de modélisation robustes
• Produire des extrants analytiques et des codes Python de grande qualité et bien documentés pour appuyer le développement et la validation
• Donner suite aux constatations de la validation des modèles pour assurer l’intégrité et la solidité du modèle
• Mettre en œuvre des modèles conformément aux cadres de gouvernance des modèles et assurer la conformité aux normes réglementaires du BSIF

• Diplôme universitaire de deuxième ou troisième cycle dans un domaine lié aux méthodes quantitatives, comme la finance, les mathématiques, l’économie, la statistique ou l’actuariat
• Au moins cinq années d’expérience de la modélisation ou de l’analyse quantitative au sein d’une banque, d’une compagnie d’assurance, d’une société de gestion d’actifs ou d’un autre type d’institution financière
• Expérience avancée de Python pour l’élaboration de modèles, l’analyse des données et la documentation
• Bonne compréhension du secteur financier et des marchés immobiliers au Canada
• Expérience de travail confirmée avec les cadres de gestion du risque de modèle et connaissance des attentes réglementaires (p. ex., BSIF ou l’équivalent)
• Solides habiletés pour la gestion de projets
• Capacité confirmée de réaliser des analyses rigoureuses en appliquant un raisonnement et un jugement critiques pour résoudre des questions complexes

• Connaissance du langage de programmation SAS
• Connaissance des méthodes d’échantillonnage et d’estimation

Notre engagement envers la diversité, l’équité et l’inclusion : nous encourageons les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées, les anciens combattants et les personnes de tous les groupes raciaux et de toutes les ethnicités, religions, capacités, orientations sexuelles et identités et expressions de genre à poser leur candidature. Nous acceptons également les candidatures de personnes qui ne sont pas canadiennes, mais qui ont le droit de travailler au Canada.

La SCHL est un milieu de travail inclusif où la diversité de pensée et des personnes est reconnue, valorisée et jugée essentielle à la réalisation de notre mission.