Scientifique de données Implementation codification modeles

En tant que scientifique de données principal(e) au sein de l'équipe Analytique du risque de crédit à la Banque Nationale, tu seras responsable du développement des modèles IFRS 9 et de simulation de crise (stress testing), du suivi de leur performance ainsi que de la production des analyses et rapports IFRS 9. Grâce à ton expérience en modélisation du risque de crédit, à tes solides compétences analytiques et à ta connaissance des normes IFRS 9 et des exigences réglementaires, tu auras un impact concret sur la gestion du risque de crédit de la Banque en développant des modèles avancés, en optimisant les processus de gestion des risques et en fournissant des analyses stratégiques à la haute direction

• Développer et recalibrer les modèles IFRS 9 et de simulation de crise pour les portefeuilles de crédit aux particuliers et aux entreprises.
• Documenter la sélection des données, les méthodologies de modélisation et leur mise en œuvre.
• Te tenir à jour quant aux approches de modélisation, aux outils et aux exigences réglementaires.
• Réaliser des analyses d’impact liées aux pertes de crédit attendues (ECL) dans le cadre d’IFRS 9.
• Mettre en œuvre les changements de modèles IFRS 9 dans le processus de calcul des ECL, notamment en assurant leur mise à jour, leurs essais et leur maintien.
• Valider les données d’entrée et de sortie afin d’assurer la qualité et la gouvernance des processus.
• Identifier et recommander des occasions d’amélioration des processus liés au calcul des ECL.
• Collaborer avec les équipes de validation des modèles, de gouvernance et d’audit en préparant la documentation nécessaire et en répondant à leurs questions.
• Produire des analyses approfondies des résultats IFRS 9 et identifier les principaux facteurs expliquant les variations des pertes de crédit attendues.
• Développer, gérer et suivre le budget ainsi que les limites des provisions pour pertes sur créances (PCL).
• Répondre efficacement aux demandes ponctuelles provenant des parties prenantes et de la haute direction.
• Contribuer aux initiatives stratégiques de gestion des risques en projetant les pertes potentielles et en recommandant des solutions pour limiter les risques.
• Comprendre les besoins des clients internes et développer des solutions innovantes créatrices de valeur.

Tu feras partie du secteur Analytique du risque de crédit, une équipe composée de 24 collègues, et tu relèveras d’un directeur principal. L’équipe se démarque par son expertise en développement et en implantation de modèles, en simulation de crise, en gestion du capital et en production de rapports de risque IFRS 9.

Comme certains processus contribuent aux divulgations réglementaires et financières de la Banque, tu évolueras parfois dans un environnement où les échéances sont serrées.

Tu pourras compter sur de nombreuses occasions d’apprentissage grâce au mentorat, à la formation, à l’apprentissage pratique ainsi qu’à la collaboration avec des spécialistes possédant des expertises variées.

• Maîtrise ou doctorat dans un domaine pertinent tel que la finance, l’ingénierie financière, l’économie, les mathématiques, les statistiques, l’informatique ou la science des données.
• Progression vers le titre CFA ou FRM, un atout.
• Certification SAS, un atout.
• Expérience en développement ou validation de modèles quantitatifs de risque de crédit.
• Expérience avec de grands ensembles de données complexes.
• Connaissance de la norme IFRS 9 et des exigences réglementaires.
• Maîtrise de SAS, Python, SQL ou Excel (VBA).
• Connaissances en intelligence artificielle ou en apprentissage automatique, un atout.

Langues:
Anglais

Compétences:

Analyse exploratoire des données, Décisions basées sur les données, Initiative, Intelligence artificielle, Langage de programmation SAS, Pipeline de données, Python, Résilience, Résolution de problèmes, Souci du détail, Statistiques, Structures de données, Travail en équipe

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé
  · e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Servic…