Scientifique de données principal Modeles Risque de crédit; Hybride

Présence

Hybride

Numéro de poste

34938

Catégorie

Professionnel sénior

Statut: Permanent

Type de contrat

Permanent

Horaire: Temps plein

Temps plein/Temps partiel?

Temps plein

Date de publication

19-aoû-2026

Ville

Richmond Hill

Province/État

Ontario

Domaine(s) d'intérêt: Intelligence d'affaires et données

Lieu(x): Toronto

À titre de scientifique de données principal(e) au sein de l’équipe Analytique du risque de crédit à la Banque Nationale, tu seras responsable du développement, de l’amélioration et du suivi de la performance des modèles IFRS 9 et de tests de résistance, ainsi que des activités de production de rapports et d’analyses IFRS 9. Tu contribueras également à d’autres fonctions de gestion des risques liées aux actifs pondérés en fonction du risque (RWA), au capital économique et aux tests de résistance.

Grâce à ton expérience en modélisation du risque de crédit, à tes solides compétences analytiques et à ta connaissance des normes IFRS 9 et des exigences réglementaires, tu contribueras concrètement à l’évolution de la gestion du risque de crédit de la Banque en développant des modèles avancés, des processus robustes et des analyses stratégiques destinées à la haute direction.

Ton rôle

• Développer, recalibrer et documenter les modèles IFRS 9 et de tests de résistance pour les portefeuilles de crédit de détail et commerciaux de la Banque.
• Effectuer les exercices de rétrovalidation (backtesting), assurer le suivi de la performance des modèles et recommander les ajustements nécessaires.
• Maintenir tes connaissances à jour en matière de méthodologies de modélisation, d’outils analytiques et d’exigences réglementaires.
• Réaliser des analyses d’impact liées aux pertes de crédit attendues (ECL) dans le cadre des recalibrations, des changements de scénarios économiques, des mises à jour de modèles, des migrations de données et des changements de processus.
• Collaborer avec l’équipe de production IFRS 9 afin d’implanter et de tester les changements apportés aux modèles.
• Valider les intrants et les extrants des processus afin d’assurer le contrôle de la qualité et la gouvernance des modèles.
• Collaborer avec les équipes de validation des modèles, de gouvernance des modèles et d’audit en préparant la documentation requise, en répondant aux questions et en veillant à la bonne compréhension des changements apportés aux modèles IFRS 9.
• Produire des analyses approfondies des résultats IFRS 9 et identifier les principaux facteurs expliquant les variations des pertes de crédit attendues.
• Répondre de façon rigoureuse et efficace aux demandes ponctuelles des parties prenantes et de la haute direction.
• Participer à des initiatives stratégiques en gestion des risques en projetant les pertes potentielles et en formulant des recommandations visant à limiter les risques.
• Développer une compréhension approfondie des besoins des partenaires internes et proposer des solutions innovantes créatrices de valeur.

Ton équipe

Tu feras partie du secteur Analytique du risque de crédit, une équipe composée de 24 collègues, et tu relèveras du directeur principal, Analytique. Notre équipe se distingue par son expertise en développement et implantation de modèles, ainsi qu’en production de rapports réglementaires et de gestion des risques dans les domaines IFRS 9, des tests de résistance et du capital. Comme certains processus soutiennent les divulgations publiques et réglementaires de la Banque, nous travaillons parfois dans des environnements où les échéanciers sont serrés.

Nous favorisons ton développement grâce à de nombreuses occasions d’apprentissage continu : coaching, formation, mentorat, apprentissage pratique et collaboration avec des spécialistes possédant des expertises variées en analytique avancée, développement de modèles, programmation appliquée au risque et présentation à la haute direction.

Prérequis

• Maîtrise ou doctorat dans un domaine pertinent tel que le génie financier, la finance, l’économie, les statistiques, les mathématiques, l’informatique ou la science des données.
• Minimum de 2 à 3 années d’expérience en développement ou validation de modèles quantitatifs liés au risque de crédit de détail ou commercial.
• Expérience pratique dans la…